期貨價差套利、遠月期貨套利、期貨套利教學在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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投資期貨交易策略，了解價差交易、套利、避險、價差股票/期貨當沖的相關知識，讓你在投資期貨交易策略上能有基本認識。元大期貨為一專營期貨公司，結合經紀、自營、 ...

你需要這3個『能幫助交易更穩定』的資訊嗎？期貨槓桿; 正/逆價差的原因; 逆價差進場策略（逆價差套利）; 建倉與後市應對方式.

股票期貨-套利交易. ❖ 股票期貨價格低估➢ 逆價差過大(基差為正). →預期未來價格收斂. →買進股票期貨並同時賣出等值現貨股票. ❖ 股票期貨價格高估➢ 正價差過大(基 ...

所以正逆價差反應市場心理，唯一例外的狀況，就是每年的除息行情！通常在當月台指期若遇股票除息，結算換倉後，【當月期貨報價】會直接預扣當月期貨 ...

本篇文章會仔細的從正價差、逆價差開始介紹，說明為何會有價差的情況發生，以及正逆價差套利方式， ... 想要理解「價差」，要先知道什麼是現貨價格、什麼是期貨價格。

市場上，也有法人擅用期貨的正逆價差和現貨組合成一個套利的模式。以和台股相關係數高達98％的0050ETF個股期貨，它幾乎可以代表加權指數，由於期貨的正逆 ...

目前的大盤現貨指數為點, 資金成本:年利率為 %, 整個股市在期指到期前這段時間的現金股利率為 %, 則. 5月, 6月, 7月, 9月, 12月, 3月. 份的指數期貨的理論價格為 ...

另外若覺得價差太低，可以將現股單掛遠一點（文中N大一點），反正沒成交也不會有損失，且航運本身波動大，每次撮合都有機會。套利這種低風險方式一般 ...

內文綱要. 新陸書局股份有限公司發行. 15. 期貨合. 理價格. 決定. 基差. 觀念. 價差. 觀念. 價差. 及. 避險. 策略. 現、期. 貨及選. 擇權. 套利. 策略 ...

二種具關連性的產品，其二個產品期貨價格之間的走勢關聯狀況，與現貨價格間的走勢關聯狀況發生較大的不一致性時，可對二個不同市場產品(或同市場不同期產品)同時作一買一賣 ...