年化波動度、年化波動度、月報酬率年化在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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你查到的基金「年化配息率」，用淺白的話講，就是你每投入一百元，一年可以拿到的 ... 波動度通常是以標準差來評量，波動度愈高，代表報酬的不確定性愈大，可能是向上 ...

而波動度該如衡衡量呢? 一般來說，我們會用標的報酬的標準差來估計。本支影片我們將分享如何以標準差估計標的風險的大小，並分享如何年化這些指標。

年化標準差是用來衡量標的年化的價格波動大小，標準差的統計意義在於測量數值的離散程度，當價格波動越大，則代表行情走勢的不確定性越高，會使得投資 ...

歷史波動率(History Volatility,HV)歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標準差。

（1）年化波動率=收益率標準差*(n^0.5)。其中：計算周期為日，對應n為250；計算周期為周，對應n為52；計算周期為月，對應n ...

從統計學角度來看，波動是指市場或證券在一個特定時期內，年化收益率的標準差－基本上是指價格升跌的速度。若價格在短期內迅速變動，觸擊新的高點、低點，波動就很大， ...

波動性（又稱「波幅」），指金融資產在一定時間段的變化性。通常以一年內漲落的標準差來測量。 ... 定義為對象資產的年回報率的對數值的標準差。 ... 那麼年化波動性為.

由此我们可以发现，“年化波动率”是“夏普比率”重要的构成部分。任何收益都是与风险相伴相生，波动率可以用来衡量资产收益率的不确定性，用于反映金融资产的风险水平。

根據Andersen, Bollerslev, Diebold and Labys (1999b)的定義，真實波. 動度是以日內指數報酬率(每五分鐘一筆)平方加總後開根號後，再年化。 RV n. ^. 2 t it i=1. =.

隱含波動率(Implied Volatility)是一種用於預測市場對權證(或選擇權)未來價格變動的看法指標，它能為投資人提供一個預期波動的價格範圍，判斷適合進出 ...