風險計算公式、var公式、風險值題目在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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投資報酬率=利率+風險價值率. 投資風險價值具有不易計量的 ... 導入風險繫數，計算該項投資方案預期的投資風險價值。計算公式：.

風險值以單一數字表達該機構在某段時間（一天，一週）內，於某一信賴機率水準（95% 或99%）下。資產部位的可能最大損失有多少。

有時候，風險值被定義為絕對風險值；即風險值是相對於零值而非期望值，其公式 ... 計VaR快速便捷的方法，該方法係計算出過去一段期間風險因子價格變動的標準差，再.

以計算1 日信賴水準95%之股票風險值為例： ... 蒙地卡羅模擬法計算步驟如下(以股票為例，求95%信賴水準下的風險值)： ... 配(Lognormal Distribution)，如公式：.

思考方向：前者正確，但後者錯誤；請由投資組合預期報酬率與風險的求. 算方式著手。 ... 資產與市場之報酬間的關係。β 的計算公式是經由統計原理推導出來的：.

標準差的公式是：. xi代表每一期報酬率，x代表平均報酬率，n表示計算的期數。單獨看標準差是沒有意義的，標準差必須跟平均報酬率一起看，比如過去12 ...

我理解你是想問購買股票的收益和風險。股票收益的計算收益=（賣出價-買入價）/買入價*100 （%）其中賣出與買入價都應考慮交易費用。收益可能為正即盈利 ...

風險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ 式中：KR表示風險報酬率；β表示風險報酬係數；V表示標準離差率。則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：.

如何計算投資的報酬/風險比例今天有檔股票，股價=100的時後，你詳細研究過， ... 在投資時思考的報酬/風險比至少要3或>3，因為長期下來你獲利的多寡決定在以下公式:.

σ或SD 表示) 做為衡量風險的指標。隨機變數r 的變異數可定義為. σP＝E[r－E[r]]2，其中E[r]為r 的期望值。實際計算時，r1, r2, …, rT. 樣本觀察值的變異數公式為.