macd參數最佳化、當沖參數設定、用macd當沖在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

懂了EMA之後再來談MACD會比較有感覺
MACD(Moving Average Corvergence and Divergence)
指數平滑異同移動平均線，簡稱指數離差指標
美國人Gerald Apple跟W.Fredick Hitshler 在1979年發展的，
之後在1986年由Thmas Aspray加入柱狀圖(Histogram)，變形成今日所見的MACD指標
只是當初Gerald Apple常用的參數是買入(8,17,9)、賣出(12,26,9)
現在看到所談的MACD都專指(12,26,9)

有了移動平均的觀念，便知道MACD的設計在於價格波動的敏感性
以均線掌握趨勢變動的想法來發展

基本原理是:運用一長期(慢速)與一短期(快速)的EMA，
計算兩者之間的離差(DIF)，再將此DIF進行9日的EMA
運算為

1.計算出長短期的EMA
t日價格 - EMA(t-1)
EMA(t)= EMA(t-1) + --------------------
N + 1
EMA的初始值可以用第一個交易日的價格代替，
因為初始值的影響將會快速下降，大概40期以後便無明顯影響

但是有時候盤中交易價格震盪幅度很大，用收盤價會有失真問題
有人提出以需求指數DI(Demand Index)來代替當日收盤價

2x收盤價 + 當日最高價 + 當日最低價
DI = -------------------------------------- (怎麼沒開盤價 ? 呵呵)
4
2.計算DIF

DIF = 短期EMA值 - 長期EMA值
( 套用官方參數就是 12日EMA - 26日EMA )

3.算DIF的9日EMA，便得到MACD值

4.計算柱狀值
柱狀值就是DIF跟MACD的差，也就是DIF跟本身9日EMA的距離

其實說穿了就是以均線來測量價位趨勢的變動程度的趨勢~ (好像二次微分 益rz)
所以MACD的大小顯示漲跌程度的強弱變化

一般認為
1.當MACD與DIF值皆為正數時為多頭行情。
2.當MACD與DIF值皆為負數時為空頭行情。

3.多頭行情時，DIF由下往上突破MACD為買進訊號。
DIF由上向下跌破MACD可開始分段了結。

空頭行情時，DIF由上向下跌破MACD為賣出訊號。
DIF由下往上突破MACD，空頭可作暫時捕空。

4.MACD與BAR在0軸之下連續3天增加(即柱狀圖縮腳)為買進訊號。
MACD與BAR在0軸之上連續3天減少(即柱狀圖縮頭)為賣出訊號。

5.可連接MACD的高點或低點，以衡量的壓力或支撐。
如果指數逐漸升高，但MACD的高點卻一波比一波低時，形成熊市背離，
未來行情大跌的機率高
若指數不斷創新低，但MACD的低點卻不斷升高時，成為牛市背離，
未來行情大漲的機率高。

............其實還蠻多東西可以看的

通常MACD被視為中長期的指標，而且訊號落後於高低點
(所以常有人在說MACD是拿來做事後確認的)
但是MACD可以用來確認均線的假突破，減少無效交易

但是市場在盤整牛皮的時候，MACD與DIF常糾纏不清，
這時訊號錯誤率高~不宜使用。

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◆ From: 220.137.67.210